Mon domaine de recherche est l’analyse stochastique.
Ces derniers temps je m’intéresse aux sujets suivants :
- Équations aux Dérivées Partielles Stochastiques (EDPS)
- Structures de régularité
- Euclidean Quantum Field Theory et Stochastic Quantization
- Les questions de renormalisation en QFT et dans les EDPS singulières.
Mes thèmes de recherches passés :
- Les Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ;
- Les EDS singulières;
- Les EDS à dépendance trajectorielle;
- L’analyse d’Équations aux Dérivées Partielles par des outils probabilistes ;
- Le contrôle stochastique ;
- La théorie des jeux stochastiques, et notamment des jeux à champs moyens.
J’ai notamment proposé dans ma thèse la notion de solution mild découplée qui permet de clore l’étude des liens entre solutions d’Équations aux Dérivées Partielles paraboliques semi-linéaires et solutions d’Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades.
Mes publications
- Controlled diffusion Mean Field Games with common noise, and McKean-Vlasov second order backward SDEs. Adrien Barrasso and Nizar Touzi, Theory Probab. Appl. Society for Industrial and Applied Mathematics Vol. 66, No. 4, pp. 613–639, Oct 2022
- Backward Stochastic Differential Equations with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations.
Adrien Barrasso and Francesco Russo
Journal of Stochastic Analysis (JOSA)., vol. 3, Nr. 1, mar, 2022 - Gâteaux type path-dependent PDEs and BSDEs with Gaussian forward processes
Adrien Barrasso and Francesco Russo
Stochastics and Dynamics, vol. 22, pp. 2250007, jan, 2022 - Backward Stochastic Differential Equations with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations. Part II: Decoupled mild solutions and Examples.
Adrien Barrasso and Francesco Russo
Journal of Theoretical Probabililty., vol. 34, pp. 1110-1148, may, 2021 - Martingale driven BSDEs, PDEs and other related deterministic problems
Adrien Barrasso and Francesco Russo
Stochastic Processes and their Applications, vol. 133, 193-228, feb, 2021 - Decoupled mild solutions of path-dependent PDEs and Integro PDEs represented by BSDEs driven by cadlag martingales
Adrien Barrasso and Francesco Russo
Potential Analysis., vol. 53, pp. 449-481, jul, 2020 - Path-dependent Martingale Problems and Additive Functionals
Adrien Barrasso and Francesco Russo
Stochastics and Dynamics, vol. 19 (4), pp. 1950027 (39 pages), apr, 2019 - A note on time-dependent additive functionals
Adrien Barrasso and Francesco Russo
Communications on Stochastic Analysis, vol. 11 no 3, pp. 313-334, sep, 2017