J’ai enseigné ce cours de 2020 à 2023, son contenu est très largement inspiré du cours que donnait Philippe Bougerol à l’université Pierre et Marie Curie (aujourd’hui Sorbonne Université).
- Polycopié du cours
- Slides de rappels de probabilité
- Chapitre 1 : processus stochastiques
- Chapitre 2 : Mouvement Brownien
- Chapitre 3 : Martingales
- Chapitre 4 : Semimartingales
- Chapitre 5 : Intégration stochastique
- Chapitre 6 : Formule d’Ito et applications
- Chapitre 7 : Équations Différentielles Stochastiques
adrienbarrasso 